随堂测试（风险）

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知识点：企业金融风险管控与避险工具应用

姓名

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股指期货作为一种金融衍生产品，主要是风险管理工具，股指期货最基本的交易方式有（）。

A、套利交易、内场交易和跨期交易

B、套利交易、套期保值交易和投机交易

C、跨期交易、套期保值交易和投机交易

D、套利交易、跨期交易和投机交易

市场风险计量方法（）。

久期分析

缺口分析

汇率敞口分析

风险价值方法

以下关于VaR的说法不正确的是（）。

A、VaR指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

B、VaR本身是个数字，是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”

C、VaR所刻画的预期的最大损失量，可以是绝对值，也可以是相对值

D、VaR模型不适用于非线性问题

风险管理的主要策略包括（）。

风险分散

风险对冲

风险转移

风险规避

风险补偿

按照来源的不同，利率风险可以分为（）。

债券价格风险

重新定价风险

收益率曲线风险

基准风险

期权性风险

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