题目：风险容忍度是组织层面抽象战略意愿，风险偏好是业务量化限额。
题目：“黑天鹅”事件发生概率高，容易提前预判防范。
题目：ERM 和传统风控核心差异是采用组合视角分析各类风险相关性。
题目：董事会对机构风险管理承担最终责任，负责审批风险偏好。
题目：基础热力图仅展示概率、影响二维数据，无法拓展三维维度。
题目：SWIFT 是结构化假设分析工具，多用于流程操作风险识别。
题目：检查清单能够识别历史从未出现的全新风险类型。
题目：德尔菲匿名多轮机制可规避权威压制与从众心理。
题目：5×5 矩阵中影响 4 、概率 3 乘积为 12 ，属于中等风险。
题目：FTA 自上而下追溯事故根源，ETA 自下而上推演后果。
题目：FMEA 中 RPN = 严重度 + 发生度 + 探测度。
正确
错误
题目：PESTEL 包含政治、经济、社会、技术、法律，缺少环境维度
题目：敏感性分析多变量同步变动，情景分析仅单一变量调整。
题目：KRI 须具备前瞻性，在风险爆发前提前预警。
题目：99% 置信 VaR=1000 万代表 99% 概率损失不超过 1000 万。
题目：ES 超越 VaR 尾部损失，满足次可加一致性条件。
题目：EVT-POT 用于估算分布中心常规损失区间。
题目：Copula 拆分边缘分布与相依结构分别建模再整合。
题目：压力测试可完全替代 VaR 作为唯一资本计量工具。
题目：Delta 衡量期权价格对标的资产价格敏感度。
题目：CreditMetrics 采用违约模式，CreditRisk + 采用盯市模式。
题目：基差风险来自对冲标的与资产价格不完全同步变动。
题目：Vega 衡量期权对时间流逝的价格敏感程度。
题目：LaVaR 在传统 VaR 基础上增加流动性变现损耗测算。
题目：IR 基础法银行可自主估算 PD 、LGD 、EAD 、M 四项参数。
题目：净额结算缓释的前提是法律层面具备可执行效力。
题目：CDS 发生信用事件赔付金额等于合约名义本金全额。
题目：抵押品折减 Haircut 是为应对资产贬值预留缓冲空间。
题目：内部欺诈、外部欺诈是巴塞尔操作风险独立两类。
题目：AMA 计量仅依靠内部损失数据即可满足监管要求。
题目：RCSA 最佳形式是业务人员工作坊自主评估风险。
题目：BECF 用于调整操作风险评估的控制环境评分。
题目：RTO 、RPO 均代表系统恢复运行时长指标。
题目：LCR = 优质流动性资产 / 30 日净现金流出，最低 100%。
题目：LCR 衡量中长期资金匹配，NSFR 衡量短期流动性。
题目：RAROC = 风险调整后税后收益 / 经济资本。
题目：社交媒体病毒式传播是声誉风险最具破坏力渠道。
题目：COSO IC 2013 五大要素为控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督。
题目：授权、执行、记账三类岗位由同一人兼任可提升效率。
题目：KYC 核心作用是识别客户，防范洗钱等非法业务。
题目：数据质量六维度：准确、完整、一致、及时、唯一、有效。
题目：风险转移转嫁损失给第三方，风险规避直接消除风险源。
题目：算法闪崩由高频算法正反馈、低流动性共振引发。
题目：AI 算法歧视源于历史数据偏见与代理特征变量。
题目：开放银行采用 OAuth2.0+OpenID 完成认证授权。
题目：巴塞尔 Ⅲ 最终标准法细化分类缩小 IRB 套利空间。
题目：巴塞尔三大支柱：最低资本、监督检查、市场披露。
题目：10 日 VaR=1 日 VaR×√10 前提是收益独立同分布正态。
题目：操作风险基本指标法资本 = 前三年平均总收入 ×15%。
题目：LCR 合格 HQLA 一级资产占比不得低于 30%。
题目：RAROC 越高就应无限制集中投放该类业务。
题目：Delta-Gamma 近似对复杂路径衍生品完全精准。
题目：GARCH (1,1) 中 α+β 接近 1 代表波动率高持续性。
题目：任意 Copula 可自由搭配任意边缘分布无约束。
题目：央企风险管理五流程：信息收集、评估、策略、方案、监督改进。
题目：COSO ERM 2017 绩效组件包含剩余风险评估。
题目：ISO 31000 要求风险管理与治理完全分离独立。
题目：RPN 仅用于风险排序，不作为唯一整改依据。
题目：PESTEL 法律维度仅包含成文法规，不含判例监管政策。