1、巴塞尔协议Ⅱ正式发布的时间是
A、1988年
B、1998年
C、2004年
D、2010年
2、按照巴塞尔协议Ⅲ的要求，一级资本充足率的最低要求是
3、按照我国《商业银行资本管理办法》，储备资本要求为风险加权资产的
4、按照我国《商业银行杠杆率管理办法》，商业银行并表杠杆率不得低于
5、流动性覆盖率的计算口径是【单选题】
A、可用稳定资金÷所需稳定资金
B、合格优质流动性资产÷未来30天现金净流出量
C、流动性资产余额÷流动性负债余额
D、加权资金来源÷加权资金运用
6、《商业银行资本管理办法》正式开始施行的日期是
A、2023年2月18日
B、2023年11月1日
C、2024年1月1日
D、2025年1月1日
7、资本新规2.0版中，第一档银行分档门槛为上年末并表口径调整后表内外资产余额
A、2000亿元
B、3000亿元
C、5000亿元
D、10000亿元
8、商业银行投资资产管理产品，确实无法穿透计量时适用的惩罚性风险权重是
A、250%
B、400%
C、1250%
D、1500%
9、根据操作风险的定义，下列不属于操作风险范畴的是
A、内部欺诈
B、外部欺诈
C、战略风险
D、执行、交割和流程管理
10、业务连续性管理中，RTO是指
A、最大可容忍中断时间
B、恢复时间目标
C、恢复点目标
D、业务影响分析
11、预期信用损失法三阶段划分中，第二阶段应当计量
A、未来12个月预期信用损失
B、整个存续期预期信用损失
C、已确认的实际损失
D、不计提损失准备
13、按照《商业银行市场风险管理办法》，下列不属于该办法所称市场风险的是
A、利率风险
B、汇率风险
C、股票价格风险
D、银行账簿利率风险
14、某笔出口业务合同金额100万美元、报关80万美元、实际收款120万美元，付款人不是合同买方。这一情形最能说明
A、贸易真实性存在疑点
B、企业盈利能力强
C、属于正常转口贸易
D、单据审核无误
15、全面风险管理“三道防线”中，内部审计部门属于
A、第一道防线
B、第二道防线
C、第三道防线
D、不属于三道防线
二、多选题 10 题，每题 4 分，共 40 分。多选、少选、错选均不得分
1、巴塞尔协议Ⅲ的三大支柱包括
A、最低资本要求
B、资本充足评估程序（监督检查）
C、市场纪律（信息披露）
D、存款保险制度
2、《银行业金融机构全面风险管理指引》提出的全面风险管理体系要素包括
A、风险治理架构
B、风险管理策略、风险偏好和风险限额
C、风险管理政策和程序
D、管理信息系统和数据质量控制
E、内部控制和审计体系
3、全面风险管理的“三道防线”包括
A、业务经营部门
B、风险管理部门及专业管理部门
C、内部审计部门
D、监事会
4、市场风险的主要类型包括
A、利率风险
B、汇率风险
C、股票风险
D、商品价格风险
5、贸易真实性审查要求形成的“六流匹配”包括
A、合同流
B、货物流
C、单据流
D、资金流
E、发票流
F、信息流
6、预期信用损失法常用的三项风险参数是
A、违约概率PD
B、违约损失率LGD
C、违约风险暴露EAD
D、风险价值VaR
7、下列属于银行信息科技风险主要表现的有
A、系统风险
B、网络安全风险
C、权限风险
D、外包风险
8、全面风险管理考核应坚持的原则包括
A、结果考核与过程考核相结合
B、风险表现与履职责任相区分
C、所有部门统一使用同一套指标
D、定量与定性相结合
9、资本新规2.0版相比1.0版的主要变化包括
A、分档监管
B、权重变化
C、资管惩罚
D、零售提升
E、表外提级
10、银行账簿利率风险的主要来源包括
A、缺口风险
B、基准风险
C、期权性风险
D、国别风险
三、判断题 10 题，每题 3 分，共 30 分。正确填“√”，错误填“×”
1、即使客户尚未违约，但其信用评级下降，信贷资产内在价值降低，银行承担的信用风险也会相应增加。
2、《商业银行市场风险管理办法》所称市场风险，包含银行账簿利率风险。
3、贷款五级分类被划为关注类，即可不经分析直接认定为预期信用损失法的第二阶段。
4、抵押物的评估价值，就是违约后银行最终可以收回的金额。
5、第二档、第三档银行采用基本指标法计量操作风险资本，不依靠损失数据库计算资本。
6、技术系统恢复即意味着业务已经恢复，可以立即正常营业。
7、操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。
8、VaR未超过限额，说明组合在极端行情下的实际损失一定可控。
9、即使预计最终可以全额收回，如果回款时间明显晚于合同约定，也可能形成信用损失。
10、全面风险管理就是对银行所有风险进行简单汇总管理。