三、判断题

* 题目：风险容忍度是组织层面抽象战略意愿，风险偏好是业务量化限额。
* 题目：“黑天鹅”事件发生概率高，容易提前预判防范。
* 题目：ERM 和传统风控核心差异是采用组合视角分析各类风险相关性。
* 题目：固有风险是管控后剩余的风险水平。
* 题目：董事会对机构风险管理承担最终责任，负责审批风险偏好。
* 题目：基础热力图仅展示概率、影响二维数据，无法拓展三维维度。
* 题目：SWIFT 是结构化假设分析工具，多用于流程操作风险识别。
* 题目：检查清单能够识别历史从未出现的全新风险类型。
* 题目：德尔菲匿名多轮机制可规避权威压制与从众心理。
* 题目：5×5 矩阵中影响 4 、概率 3 乘积为 12 ，属于中等风险。
* 题目：FTA 自上而下追溯事故根源，ETA 自下而上推演后果。
* 题目：FMEA 中 RPN = 严重度 + 发生度 + 探测度。
* 题目：敏感性分析多变量同步变动，情景分析仅单一变量调整。
* 题目：KRI 须具备前瞻性，在风险爆发前提前预警。
* 题目：99% 置信 VaR=1000 万代表 99% 概率损失不超过 1000 万。
* 题目：历史模拟法无需预设收益率分布形式。
* 题目：蒙特卡洛劣势是无法处理非线性衍生品。
* 题目：ES 超越 VaR 尾部损失，满足次可加一致性条件。
* 题目：GARCH 用于刻画收益率均值回复特征。
* 题目：EVT-POT 用于估算分布中心常规损失区间。
* 题目：Copula 拆分边缘分布与相依结构分别建模再整合。
* 题目：压力测试可完全替代 VaR 作为唯一资本计量工具。
* 题目：交通灯回测依靠超标次数调整监管资本乘数。
* 题目：Delta 衡量期权价格对标的资产价格敏感度。
* 题目：信用预期损失 EL=PD×LGD×EAD。
* 题目：CreditMetrics 采用违约模式，CreditRisk + 采用盯市模式。
* 题目：资产久期大于负债久期，利率上行净值增加。
* 题目：基差风险来自对冲标的与资产价格不完全同步变动。
* 题目：Vega 衡量期权对时间流逝的价格敏感程度。
* 题目：标准久期管理收益率曲线扭曲变动风险。
* 题目：LaVaR 在传统 VaR 基础上增加流动性变现损耗测算。
* 题目：IR 基础法银行可自主估算 PD 、LGD 、EAD 、M 四项参数。
* 题目：净额结算缓释的前提是法律层面具备可执行效力。
* 题目：CDS 发生信用事件赔付金额等于合约名义本金全额。
* 题目：HHI 指数是集中度风险通用计量指标。
* 题目：抵押品折减 Haircut 是为应对资产贬值预留缓冲空间。
* 题目：错向风险指违约概率与风险暴露负相关。
* 题目：内部欺诈、外部欺诈是巴塞尔操作风险独立两类。
* 题目：AMA 计量仅依靠内部损失数据即可满足监管要求。
* 题目：RCSA 最佳形式是业务人员工作坊自主评估风险。
* 题目：KRI 与风险事件同步变动才有预警价值。
* 题目：员工操作失误属于市场利率波动类人员风险。
* 题目：BECF 用于调整操作风险评估的控制环境评分。
* 题目：RTO 、RPO 均代表系统恢复运行时长指标。
* 题目：业务外包后风险最终责任仍由发包机构承担。
* 题目：监管认可自保计划作为操作风险缓释工具。
* 题目：LCR = 优质流动性资产 / 30 日净现金流出，最低 100%。
* 题目：LCR 衡量中长期资金匹配，NSFR 衡量短期流动性。
* 题目：期限错配指资产、负债现金流期限失衡。
* 题目：批发融资挤兑属于全系统性外部压力。
* 题目：质押品饥饿指市场质押品供给过剩价格下跌。
* 题目：经济资本是监管统一规则要求的最低资本。
* 题目：RAROC = 风险调整后税后收益 / 经济资本。
* 题目：新技术颠覆属于典型战略风险来源。
* 题目：社交媒体病毒式传播是声誉风险最具破坏力渠道。
* 题目：COSO IC 2013 五大要素为控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督。
* 题目：授权、执行、记账三类岗位由同一人兼任可提升效率。
* 题目：KYC 核心作用是识别客户，防范洗钱等非法业务。
* 题目：数据质量六维度：准确、完整、一致、及时、唯一、有效。
* 题目：风险转移转嫁损失给第三方，风险规避直接消除风险源。
* 题目：保险免赔额降低投保人小额索赔与道德风险。
* 题目：参数触发巨灾债券透明度低、基差风险更小。
* 题目：损失必然发生是可保风险必要条件。
* 题目：算法闪崩由高频算法正反馈、低流动性共振引发。
* 题目：AI 算法歧视源于历史数据偏见与代理特征变量。
* 题目：区块链去中心化可彻底消除欺诈风险。
* 题目：开放银行采用 OAuth2.0+OpenID 完成认证授权。
* 题目：巴塞尔 Ⅲ 最终标准法细化分类缩小 IRB 套利空间。
* 题目：TLAC 目的是提升银行股东分红收益。
* 题目：巴塞尔三大支柱：最低资本、监督检查、市场披露。
* 题目：10 日 VaR=1 日 VaR×√10 前提是收益独立同分布正态。
* 题目：多头、空头期权 Gamma 值均恒为正数。
* 题目：单期边际违约概率≤累计违约.概率。
* 题目：操作风险基本指标法资本 = 前三年平均总收入 ×15%。
* 题目：LCR 合格 HQLA 一级资产占比不得低于 30%。
* 题目：RAROC 越高就应无限制集中投放该类业务。
* 题目：压力测试仅能采用历史真实极端事件情景。
* 题目：模型验证团队必须独立于模型开发团队。
* 题目：信用迁移矩阵每行概率之和恒等于 1。
* 题目：Delta-Gamma 近似对复杂路径衍生品完全精准。
* 题目：GARCH (1,1) 中 α+β 接近 1 代表波动率高持续性。
* 题目：任意 Copula 可自由搭配任意边缘分布无约束。
* 题目：央企风险管理五流程：信息收集、评估、策略、方案、监督改进。
* 题目：内控评价需区分设计有效性与执行有效性。
* 题目：可疑交易报告无需内部审核直接报送监管。
* 题目：云合约约定数据迁移条款可缓解供应商锁定。
* 题目：COSO ERM 2017 绩效组件包含剩余风险评估。
* 题目：ISO 31000 要求风险管理与治理完全分离独立。
* 题目：第二道防线独立于业务线，可提供风控指导。
* 题目：风险容忍度是风险偏好的量化落地限额。
* 题目：固有风险 - 剩余风险 = 控制实施成本。
* 题目：“灰犀牛”有预警信号，但组织易忽视不作为。
* 题目：ERM 目标是将全部风险降至零。
* 题目：清单法可识别从未发生的新型风险。
* 题目：德尔菲法全程匿名规避权威干扰。
* 题目：风险矩阵乘积相同则风险等级一致。
* 题目：故障树 FTA 属于自下而上归纳分析工具。
* 题目：RPN 仅用于风险排序，不作为唯一整改依据。
* 题目：PESTEL 法律维度仅包含成文法规，不含判例监管政策。
* 题目：敏感性多因子联动，情景仅单变量变动。
* 题目：99% VaR 代表持有期仅 1% 概率损失超过该数值。
* 题目：历史模拟法优于参数法，无需考虑窗口偏差。
* 题目：蒙特卡洛精度随模拟数量线性提升。
* 题目：ES 满足次可加，组合 ES≤各分项 ES 之和。
* 题目：GARCH 假设波动率是固定确定常数。
* 题目：EVT 阈值过高会造成样本偏少、估计方差变大。
* 题目：Copula 无需先确定边缘分布，直接拟合相依关系。
* 题目：压力测试情景极端合理，需要定期更新。
* 题目：VaR 回测绿区无需监控，直接使用 3.0 乘数。
* 题目：Delta 对冲可消除全部市场风险。
* 题目：EL 是 UL 叠加经济资本的结果。
* 题目：FRTB 采用 97.5% ES 提升尾部风险捕捉能力。
* 题目：久期缺口为零可免疫利率平行波动（忽略凸度）。
* 题目：空头期权 Gamma 为负值，价格曲线呈凹性。
* 题目：IRB 高级法银行可自主估算 PD 、LGD 、EAD 、M。
* 题目：净额结算需全球所有司法辖区生效才可认可。
* 题目：CDS 买方定期收取保护费用。
* 题目：HHI 数值越高，集中度风险越低。
* 题目：多样化手段可完全消除错向风险。
* 题目：巴塞尔操作风险损失统一收集门槛 2 万欧元。
* 题目：RCSA 需分开评估控制设计、执行有效性。
* 题目：业务连续性计划无需演练，灾难后启动即可。
* 题目：外包服务商内控需要机构持续审查。
* 题目：LCR 中一级 HQLA 占比最低 30%。
* 题目：NSFR 要求 ASF≥RSF，最低标准 100%。
* 题目：短期负债支撑长期资产是流动性期限错配。
* 题目：经济资本是监管强制资本标准。
* 题目：RAROC 可跨业务单元对比风险调整收益。
* 题目：集中度风险仅存在信用风险，市场无集中度。